試議我國壽險公司利率風險經濟資本的計量與配置

導讀：我國壽險公司利率風險經濟資本的計量與配置;1999年05期  、張帥;紅色低谷深幾許——來自美國國家風險投資協會的報告;中國科技信息;  、孫上一頁 1 2 3 4 下一頁

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4.1.2建模過程30-33

4.1.3建模結果33-34

4.1.4利率絕對變動量的計算34

4.2四家上市壽險公司的資產方面的利率風險經濟資本計量34-36

4.2.1資產的利率敏感性分析34-36

4.2.2計算資產方面的利率風險經濟資本36

4.3四家上市壽險公司的負債方面的利率風險經濟資本計量36-39

4.3.1負債的利率敏感性分析36-38

4.3.2計算負債方面的利率風險經濟資本38-39

4.4四家上市壽險公司的利率風險經濟資本整合39

4.5四家上市壽險公司的利率風險經濟資本比較39-44

4.5.1四家上市壽險公司資產方面的利率風險經濟資本比較39-40

4.5.2四家上市壽險公司負債方面的利率風險經濟資本比較40-42

4.5.3四家上市壽險公司凈資產的利率風險經濟資本比較42-43

4.5.4小結43-44

第五章我國壽險公司利率風險經濟資本的配置44-47

5.1壽險公司利率風險經濟資本的配置策略44-45

5.2四家上市壽險公司利率風險經濟資本的配置效率的計量與比較45

5.3我國壽險公司利率風險經濟資本的配置策略45-47

5.3.1投資組合的選擇46

5.3.2壽險產品的開發46-47

第六章結語47-51

6.1結論47-48

6.2倡議48-50

6.2.1外部層面48-49

6.2.2內部層面49-50

6.3研究展望50-51

參考文獻51-58

在學期間的研究成果58-59

致謝59

壽險公司 利率風險 經濟資本 計量 配置
參考文獻
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